Chaire Futures of Quantitative Finance
La chaire “Futures of Quantitative Finance” s’articule autour de plusieurs grands thèmes :
– Machine learning en finance (deep learning, apprentissage par renforcement, modèles génératifs, etc.)
– Modélisation de la volatilité, calibration de modèles et risque de modèle
– Modélisation et calculs XVA
– Modélisation de la volatilité, calibration de modèles et risque de modèle
– Modélisation et calculs XVA
– Méthodes numériques pour les problèmes en grande dimension
Porteurs de la chaire :
Huyên PHAM, Professeur à l’Université Paris Cité, et chercheur au Laboratoire de Probabilités, Statistique et Modélisation (LPSM, UMR 8001)
Julien GUYON, Professeur à Ecole des Ponts Paris Tech, et chercheur au CERMICS
Partenaires et mécènes
