[Interview chercheur] Le Pr Huyen Pham, porteur de la chaire Futures of Quantitative Finance

La recherche universitaire pour sécuriser les processus financiers

Quels sont les besoins auxquels la chaire répond ?

La chaire “Futures of Quantitative Finance” a pour objectif d'améliorer et sécuriser les processus financiers.

Quelles sont les caractéristiques et qualités distinctives de la chaire dans son environnement ?

Cette chaire aborde des thématiques majeures et innovantes en finance quantitative qui ont un impact pour la société: gestion des risques, allocation de capital, finance durable. Elle bénéficiera de collaborations entre les chercheurs académiques et les analystes quantitatifs de la BNP.

Qu’est-ce qui a déjà été réalisé à ce jour ?

Des travaux sur la modélisation de la volatilité et les méthodes d’apprentissage par renforcement pour la valorisation d’options sont en cours de réalisation et vont déboucher prochainement sur plusieurs articles de recherche.

Quelles sont les réalisations attendues avec le soutien financier des mécènes ?

Nous souhaitons publier les travaux issus de la chaire dans les meilleures revues académiques de mathématiques financières, mais aussi dans des revues plus orientés vers les praticiens de marché et les analystes quantitatifs. Le soutien financier du mécène permettra d’une part de recruter des post-doctorants pour travailler à plein temps sur les projets de recherche de la chaire, d’inviter des chercheurs étrangers pour des collaborations scientifiques, et d’autre part de participer et organiser des conférences internationales afin de communiquer sur nos travaux scientifiques.

Quelle est la constitution de l’équipe ? pluridisciplinaire ? collaboration externe ?

L’équipe est constituée de chercheurs du LPSM et du CERMICS avec des compétences et expertises variées en modélisation, apprentissage automatique, contrôle, probabilités numériques, statistique.

En quoi cette chaire est innovante et attractive pour certaines entreprises ? sa force et son importance pour la société ?

Outre l’aspect de recherche innovante et impactante pour la société évoqué ci-dessus, il y aura un aspect éducation et formation dans le cadre de la chaire. En effet, les étudiants de Masters auront un accès privilégié aux offres de stage et d’emploi de la BNP, auront une visite de la salle de marché à l’occasion d’un évènement spécial organisé dans les locaux du mécène. Des cours de niveau avancé seront aussi dispensés dans le cadre de la chaire.